职位描述：
工作内容：
1. 设计和使用最先进的量化资产组合模型（quantitative portfolio models），构建本公司投资组合及资产配置；
2. 利用最新的学术研究成果及内部研究成果，评估已有模型表现、进行组合风险管理；
3. 为基金经理及外部客户的投资组合管理问题提供分析及解决方案;
4. 为潜在投资标的评级及定价;
5. 跟踪与投资组合配置有关的经济数据及市场动态。
任职要求：
1. 国内外知名高校的博士或硕士，经管（金融、经济、会计等）及理工（数学、物理等）专业；
2. 具备扎实的定量分析能力；
3. 具有良好的编程解决实际问题的能力，sas、matlab、python、r等不限；掌握数据库原理/sql的更佳；
4. 具有量化研究经验（包括撰写过论文、选修过相关课程、做过大作业等）或熟悉金融文献者为加分项；有资产管理或资产配置相关研究经验的优先；
5. 性格乐观，工作积极主动、做事认真仔细、注重细节，具有优秀的自我驱动力、快速学习能力、快速解决问题能力；
6. 愿意长期在北京发展。